焉支山，也叫做“胭脂山”，位于山丹县城东南45公里处，隔军马大草原与祁连山相望，面积680平方公里，海拔2919米，是国家4A级森林公园。据说是因为山上生长有一种叫红蓝草的植物，可以做成红色的染料，调以油脂后既可做胭脂使用，故名胭脂山。
焉支山历史悠久，文化底蕴深厚，西汉时匈奴人发出“失我胭脂山，使我妇女无颜色；失我祁连山，使我六畜不繁息”的感慨，诗仙李白留下了“虽居焉支山，莫道朔雪寒”的绝句，隋炀帝在焉支山接见二十七国使节，红西路军在焉支山留下战斗遗址。钟山寺位于山林巅峰之中，前寺依山势建有玉皇殿，飞檐翘角，雕梁画栋，清幽淡雅；后寺立于陡壁悬崖之上，骚人墨客，多有吟咏，挥毫泼墨，留叹赏于松石之间。
焉支山坐落在河西走廊的峰腰地带，自古有“甘凉咽喉”之称。山上林海松涛，碧波无际，山下沟壑纵横，清泉淙淙。腹地，獐鹿、岩羊等野生动物出没其间，峡谷两侧崇山峭立，奇石岩岩。秋日，各种野花竞相怒放，争奇斗艳。秋夏之际，这里气候凉爽湿润，景色秀丽迷人，素有“小黄山”之称。
焉支山上原始森林覆盖，主要为松柏一类，风起时松涛阵阵，使人有出尘之意。山上尚有玉皇观及钟山寺两处人文建筑，其中玉皇观为山丹县道教协会所在地。山下有一峡谷被称为焉支峡，峡内有溪水一条。焉支山的主峰是毛帽山，海拔最高处有3978m，是仅次于祁连山的一座独立山脉。建议5-8月间天气暖和时游玩。